金源期货京顺长城内需二号混合(260109)基金净值 限售股减持

股票资讯  2021-01-28 18:12:04

如何进行原油期货套利交易

我们听说过原油期货的套利交易,也知道套利是指投资者选择同时买卖两个不同的期货合约,交易者可以从两个合约的价差中获得利益。然后我们会教你如何进行原油期货的套利交易,但主要分析跨期套利和跨品种套利两种情况。

第一个是关于跨期套利,是在不同交割月份的价差发生变化时,利用一种商品进行套期保值,可以分为牛市套利和熊市套利两种形式。例如,当我们从事能源中心原油期货合约牛市蔓延。买入最近交割月的原油期货,同时卖出远期交割月的期货合约。同时也希望近期合约价格能上涨,希望涨幅大于远期价格涨幅。但熊市套利与此相反,即卖出最近交割月的合约,买入远期交割月的合约,希望远期合约价格的跌幅小于近期合约价格的跌幅。

如何进行原油期货套利交易

在远期市场,价差的缩小决定了我们能否套利成功。对于原油期货,原油仓库的月持有费通常决定了相邻两个交割月的价差。对于同一原油生产年度相邻两个月的合约,如果远期月合约与近月合约的价差大于持有费,则可预计未来价差将回归持有费。因此,当我们选择卖出远期合约时,我们也可以通过选择在最近几个月购买这些合约来获利。要知道,只有价差越大,风险越小,才会有更大的盈利空间。但在反向市场,价差越大,对套利者越有利。远期合约在近期合约中的溢价是没有限制的,但远期合约在近期合约中的溢价是有限制的,受持仓费的限制。因此,牛市蔓延的风险是有限的。至于熊市,熊市套利的可能性有限,但损失难以估计。

二是跨品种套利。跨品种套利是指两个品种不同,但又相互关联,利用商品之间期货合约的价差进行套利,即在某个交割月买入某种商品,在同一个交割月选择卖出另一种商品的期货合约。在有利的时候,这两种合叶会同时对冲和平仓获利,但跨品种套利需要一定的条件。

a、商品之间必须有相关性,也可以互相替代。

二、交易应受同一因素影响。

三、同交割月买卖合约。

相关产品之间的套利必须存在合理的价差。如果实际价格偏离合理价格,就会有套利空间,即我们买入低价合约,然后卖出高价合约。

至于原材料和成品之间的套利,一般情况下,我们都知道原材料和加工品之间存在一定的差价。当区间偏离正常区间时,可以进行套利。如果预期价值降低,可以选择买入低价合约,卖出高价合约。

这两种套利就是我们所说的跨品种套利和跨周期套利。希望以上原油期货的套利交易能给大家带来一些帮助。


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